Implizite Volatilität
Ist die Erwartung der Marktteilnehmer über die zukünftige Schwankungsbreite (=Volatilität) einer Option bereits im Kurs enthalten, so spricht man von einer impliziten Volatilität.
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Ist die Erwartung der Marktteilnehmer über die zukünftige Schwankungsbreite (=Volatilität) einer Option bereits im Kurs enthalten, so spricht man von einer impliziten Volatilität.