S&P 500 - Rückenwind dank Thanksgiving?
25.11.24 10:00 Uhr
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Rückenwind dank Thanksgiving?
Saisonale Phänomene – wie z. B. die Weihnachtsrally – sind in den letzten Jahren intensiv erforscht und einem breiten Investorenkreis bekannt gemacht worden. Weniger vertraut sind Anleger (vermutlich) mit der Anomalie der „Thanksgiving-Rally“. In der Woche des US-Erntedankfestes am Donnerstag legen die Börsenkurse regelmäßig zu. Um diese These zu belegen, haben wir für den S&P 500® die Kursdaten seit 1945 herangezogen. Seit Ende des 2. Weltkrieges legten die US-Standardwerte im Durchschnitt um 0,63 % in der Thanksgiving-Woche zu. Die gute Wertentwicklung ist aber nur eine Seite der Medaille: Die Trefferquote von fast 70 % halten wir dabei für fast noch wichtiger. Hervorheben möchten wir auch die Performance im Umfeld des Feiertags – konkret von der Eröffnung am Mittwoch bis zum Schlusskurs am sog. „Black Friday“. Die „Klammer“ um Thanksgiving produziert einen Return von durchschnittlich 0,36 % und die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen erhöht sich auf fast 76 %. Als Erklärungsansatz für diese saisonale Stärke dienen u. a. psychologische Aspekte – sprich die „gute (Investoren-)Laune“ im Vorfeld von Feiertagen. Die bisher sehr starke Novemberperformance könnte sich in der Thanksgiving-Woche somit fortsetzen.
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Saisonale Phänomene – wie z. B. die Weihnachtsrally – sind in den letzten Jahren intensiv erforscht und einem breiten Investorenkreis bekannt gemacht worden. Weniger vertraut sind Anleger (vermutlich) mit der Anomalie der „Thanksgiving-Rally“. In der Woche des US-Erntedankfestes am Donnerstag legen die Börsenkurse regelmäßig zu. Um diese These zu belegen, haben wir für den S&P 500® die Kursdaten seit 1945 herangezogen. Seit Ende des 2. Weltkrieges legten die US-Standardwerte im Durchschnitt um 0,63 % in der Thanksgiving-Woche zu. Die gute Wertentwicklung ist aber nur eine Seite der Medaille: Die Trefferquote von fast 70 % halten wir dabei für fast noch wichtiger. Hervorheben möchten wir auch die Performance im Umfeld des Feiertags – konkret von der Eröffnung am Mittwoch bis zum Schlusskurs am sog. „Black Friday“. Die „Klammer“ um Thanksgiving produziert einen Return von durchschnittlich 0,36 % und die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen erhöht sich auf fast 76 %. Als Erklärungsansatz für diese saisonale Stärke dienen u. a. psychologische Aspekte – sprich die „gute (Investoren-)Laune“ im Vorfeld von Feiertagen. Die bisher sehr starke Novemberperformance könnte sich in der Thanksgiving-Woche somit fortsetzen.
S&P 500® (Weekly)
Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart S&P 500®
Quelle: Refinitiv, tradesignal²
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