Das Fondsmanagement strebt eine marktunabhängige Rendite bei begrenztem Risiko an. Ermöglichen sollen dies quantitative Modelle, auf deren Basis Wahrscheinlichkeitsprofile für zukünftige Marktbewegungen errechnet werden, Durch flexible Investitionen in Aktienindex- und Zins-Futures in Europa, ergänzend durch ein Cash- und Wertpapiermanagement am euroüäischen Aktien- und Renten-markt, soll ein möglichst hoher, konstanter Wertzuwachs erwirtschaftet werden. Zu diesem Zweck können sowohl Long- als auch Short-Positionen eingenommen werden, wobei es sich vornehmlich um standardisierte Derivategeschäfte handelt. Die Steuerung des Zinsänderungsrisikos und der Kurschancen erfolgt über die Duration des Portfolios. Durch den Einsatz dieser Derivate kann die Duration des Fonds sowohl positive als auch negative Werte annehmen.
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