Der Fonds strebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51 Prozent aus Kapitalbeteiligungen (z.B. Aktienfonds) und etwa 49 Prozent Anleihen an. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Zielfonds weltweit angestrebt. Die Zielfonds können aus institutionellen Tranchen von Zielfonds bestehen, es können aber auch Exchange Traded Funds (ETFs) und Futures auf Indices verwendet werden. Bei der Auswahl der Zielfonds im Aktienanteil finden insbesondere die Fama-FrenchRisikofaktorenmodelle Berücksichtigung. Die Selektion erfolgt somit maßgeblich über die Faktoren bzw. Stilrichtungen Small Caps, Value, Profitabilität und Momentum. Die Strategie zielt darauf ab, über die entsprechende Zielfondsauswahl im Rahmen einer breiten Diversifikation eine bestmögliche Optimierung hinsichtlich der risikoadjustierten Rendite zu erreichen.
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